用MACD指标构建交易系统_MACD从入门到精通系列教程
第一节利用MACD指标设计交易系统基于MACD指标的交易系统包括如下几项。
1.入场条件
基于MACD指标的入场交易条件包括如下几项。
(1)大盘环境。
大盘处于以下几种环境之一可以入场交易。
第一,大盘处于上升趋势中,即所对应的MACD指标中,DIFF快线和DEA慢线处于0轴上方。
第二,大盘处于下跌反弹过程中,即大盘指数对应的MACD指标,DIFF快线和DEA慢线虽位于0轴下方,但已经处于拐头向上趋势,且
DIFF快线位于DEA慢线上方。
(2)个股情况。
拟买入股票同时满足以下条件可人场交易。
第一,个股股价K线位于30日均线上方,且均线向右上方倾斜。这说明股价处于上涨态势中。短线或超短线投资者可将30日线换为10日线或20日线。
第二,MACD指标位于0轴上方,或虽处于0轴下方,但自底部拐头向上
第三,MACD指标发出明确的买入信号,如底部金叉或其他买入形态投资者可参考前面介绍的MACD实战操作技术。
2.仓位及加仓、减仓控制
基于MACD指标的买入及加仓方法包括以下几种。
第一,初次买入。初次买入的仓位与股价所面临的风险成反比关系,即风险越大,仓位越低;反之,则可加大仓位。原则上,初次买入的仓位占计划买入总仓位的比重不能超过50%。
第二,加仓控制。股价处于上涨过程中,若DIF快线自下而上穿越0轴则可以考虑加仓买人。若DIFF快线位于0轴上方,随股价的回调也同步回调但遇到DEA慢线支撑再度上升,则可考虑加仓买人。加仓量原则上不能超过计划买入总仓位的30%。
第三,减仓控制。卖出或止损位未到,但股价已经出现下跌,DIFF快线出现拐头向下或向下跌破0轴时,可以考虑减仓操作。减仓比重要结合当时所面临的风险确定。
3.止损位设置
基于MACD指标设置的止损位包括以下几项。
第一,MACD指标死叉。
第二,MACD指标跌破0轴。
第三,MACD柱线萎缩等。
4.止盈位设置
基于MACD指标设置的止盈位包括以下几项。
第一,MACD指标死叉。
第二,MACD指标跌破0轴。
第三,MACD柱线萎缩。
第四,DIFF快线向下拐头等。
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